发文单位:上海证券交易所

发文标题:关于受理试点会员融资融券交易权限申请的通知

文  号:上证交字〔2010〕8号

发文单位:深圳证券交易所

发布日期:2010-3-22

发布日期:2010-3-22

执行日期:2010-3-22

执行日期:2010-3-22

各试点会员单位:

各试点会员单位:

  为做好融资融券交易试点工作,上海证券交易所(以下简称“本所”)将于2010年3月23日起接受试点会员融资融券交易业务申请。现就相关事项通知如下。

  为做好融资融券交易试点工作,本所自2010年3月23日起接受试点会员融资融券交易权限申请。现就相关事项通知如下:

  一、申请交易权限的试点会员应已完成营业执照的变更和经营许可证的换发。

  一、试点会员应当在取得业务许可后按照《深圳证券交易所融资融券交易试点实施细则》、《深圳证券交易所融资融券交易试点会员业务指南(2010年修订)》(见附件)的相关要求和程序向本所提交融资融券交易权限申请。

  二、试点会员应当按照《上海证券交易所融资融券交易试点实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易试点会员业务指南》(见附件)的相关要求向本所提交融资融券交易权限申请。

  三、试点会员应当在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关证券及资金专用账户的开户手续,并向本所报备。

  三、试点会员应当到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关证券及资金专用账户的开户手续,并向本所报备。

  四、试点会员应当指定1至2名业务联络人员,负责就试点期间融资融券业务工作与本所进行联络并处理相关事宜。联络人员名单请通过书面方式报本所会员管理部。

  四、试点会员应当指定2名业务联络人员,负责就试点期间融资融券业务工作与本所进行联络并处理相关事宜。联络人员名单请通过书面方式报送本所会员部。

  五、本所开始接受融资融券交易申报的具体时间另行通知。

  五、本所将在审核后,以书面形式将受理结果通知申请单位。

  特此通知

  六、本所开始接收融资融券相关交易申报的具体时间另行通知。

  附:《深圳证券交易所融资融券交易试点会员业务指南》(2010年修订)

  特此通知。

  深圳证券交易所
二○一○年三月二十二日

  上海证券交易所
二○一○年三月二十二日

  附件:

  附件:

深圳证券交易所融资融券交易试点会员业务指南(2010年修订)

上海证券交易所融资融券交易试点会员业务指南

  目 录

  为方便本所会员办理融资融券业务,推动证券公司融资融券业务试点工作顺利开展,根据证监会《证券公司融资融券业务试点管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《上海证券交易所融资融券交易试点实施细则》(以下简称“《实施细则》”)和相关规定,制定本指南。

  第一章 概述

  第一章  融资融券概述

  第二章 融资融券交易权限申请

  本指南所称融资融券交易,是指投资者向具有本所会员资格的证券公司提供担保物,借入资金买入本所上市证券或借入本所上市证券并卖出的行为。

  第三章 融资融券交易业务管理

  会员开展融资融券业务试点,必须经证监会批准。未经批准,任何会员不得向其客户融资、融券,也不得为其客户与客户、客户与他人之间的融资融券活动提供任何便利和服务。

  第四章 融资融券标的证券、可充抵保证金证券及其折算率

  会员开展融资融券业务试点,应当严格遵守相关法律、法规、证监会规定和本所、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)、中国证券业协会的规则,切实执行会员公司融资融券内部管理制度,认真履行与客户之间的融资融券合同,自觉接受证监会和本所、中国结算、中国证券业协会的监督管理。

  第五章 融资融券保证金比例、维持担保比例、保证金可用余额

  会员办理与本所相关的融资融券业务,适用本指南。

  第六章 融资融券业务数据申报

  融资融券业务的登记结算,适用中国结算的相关规定。

  第七章 融资融券业务信息报告

  第二章  交易权限申请与开通

  第八章 融资融券违约记录申报

  一、交易权限申请

  第九章 其他事项

  会员在本所从事融资融券交易业务,应当向本所申请融资融券交易权限。会员申请融资融券交易权限,需向本所会员部提交以下材料:

  为了保障融资融券业务顺利开展,指导证券公司融资融券业务试点工作,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《证券公司融资融券业务试点管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《深圳证券交易所融资融券交易试点实施细则》(以下简称“《细则》”)等有关规定,制定本指南。

  (一)融资融券交易权限申请书;

  第一章 概述

  (二)证监会批准开展融资融券业务的《经营证券业务许可证》或其他批准文件;

  融资融券交易是指投资者(以下简称“客户”)向具有深圳证券交易所(以下简称“本所”)会员资格的证券公司(以下简称“会员”)提供担保物,借入资金买入本所上市证券或借入本所上市证券并卖出的行为。

  (三)融资融券业务试点实施方案、内部管理制度的相关文件;

  会员开展融资融券业务试点,必须经证监会批准。未经批准,任何会员不得向其客户融资、融券,也不得为其客户与客户、客户与他人之间的融资融券活动提供任何便利和服务。

  (四)负责融资融券业务的高级管理人员与业务人员名单及其联系方式;

  会员开展融资融券业务试点,应当严格遵守相关法律、法规、证监会、本所、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算公司”)和中国证券业协会的有关规定,切实执行会员融资融券内部管理制度,认真履行与客户之间的融资融券合同,自觉接受证监会和本所、中国结算公司、中国证券业协会的监督管理。

  (五)本所要求提交的其他材料。

  会员办理与本所相关的融资融券业务,适用本指南。

  其中,融资融券业务试点实施方案应包含但不限于下列内容:

  融资融券业务的登记结算,适用中国结算公司的相关规定。

  (1)融资融券业务开展的模式、规模控制、组织机构及分工;

  第二章 融资融券交易权限申请

  (2)客户选择和授信制度,包括融资融券合同标准文本、融资融券交易风险揭示书标准文本;

  会员在本所从事融资融券业务,应当首先取得证监会对开展融资融券的业务许可,并向本所申请融资融券交易权限。会员通过向本所申请设立融资融券专用交易单元来取得融资融券交易权限。

  (3)账户及保证金、担保物的管理,包括标的证券名单、可充抵保证金证券(以下简称“担保证券”)范围及其折算率,融资保证金比例、融券保证金比例及维持担保比例的最低标准,强制平仓的业务规则和程序等;

  一、融资融券专用交易单元申请方式及提交的材料

  (4)权益处理;

  会员可通过申请新增融资融券专用交易单元或将现有处于中止状态的交易单元变更为融资融券专用交易单元两种方式设立融资融券专用交易单元。

  (5)所需资金和证券的安排;

  会员通过本所“会员网上业务专区”申请新增融资融券专用交易单元或将现有处于中止状态的交易单元变更为融资融券专用交易单元的,应同时在线提交以下材料:

  (6)融资融券业务技术系统准备就绪情况;

  (一)证监会批准开展融资融券业务的《经营证券业务许可证》或其他有关批准文件;

  (7)客户交易结算资金第三方存管方案实施情况说明;

  (二)融资融券业务试点实施方案、内部管理制度等相关文件(此文件还应当同时以书面方式提交);

  (8)融资融券业务突发或异常情况应急预案;

  (三)负责融资融券业务的高级管理人员、融资融券业务部门负责人、技术部门负责人以及指定的数据报送人员名单及其联络方式;

  (9)利益冲突防范、客户纠纷处理机制、投资者教育和风险控制的说明;

  (四)本所及结算公司、通信公司要求提交的其他材料。

  (10)合规总监对公司开展融资融券业务出具的合规意见。

  其中,融资融券业务试点实施方案应至少包含以下内容:

  内部管理制度的相关文件应包括但不限于下列文件:

  1.融资融券业务开展的模式、规模控制、组织机构及分工;

  (1)融资融券业务规则与操作流程;

  2.客户选择标准和授信制度,包括融资融券合同标准文本,融资融券交易风险揭示书标准文本;

  (2)融资融券业务风险控制制度、业务隔离制度、交易实时监控制度和操作流程;

  3.融资融券账户、标的证券、可充抵保证金证券和折算率的管理,包括标的证券选择标准及名单、可充抵保证金证券范围及其折算率,融资保证金比例、融券保证金比例及维持担保比例的最低标准,强制平仓的业务规则和程序等;

  (3)融资融券业务数据和信息报送制度、异常数据核查制度及操作流程,数据及信息报送的技术准备,数据及信息报送的应急机制;

  4.权益处理;

  (4)投资者教育工作制度、客户档案管理制度、合规稽核制度和突发事件应急处置工作制度等融资融券业务内部控制制度。

  5.所需资金和证券的安排;

  融资融券交易权限申请书应加盖申请会员公章,会员的法定代表人和经营管理的主要负责人应当在融资融券交易权限申请书上签字,并做出如下承诺:申请材料的内容真实、准确、完整,如申请材料存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,将承担全部法律责任。会员提交书面申请文件的同时,应报送一份相应电子文件。

  6.融资融券业务技术系统准备就绪情况;

  本所经审核,认为会员申请符合规定的,将向其发出确认其融资融券交易权限的书面通知。

  7.客户交易结算资金第三方存管方案实施情况说明;

  本所可根据需要,对会员融资融券业务相关的内部控制制度、业务操作规范、风险管理措施、交易技术系统的安全运行状况等进行检查,作为会员融资融券交易权限审核依据之一。

  8.融资融券业务突发或异常情况应急预案;

  二、交易权限开通

  9.利益冲突防范、客户纠纷处理机制、投资者教育和风险控制的说明。

  会员取得本所融资融券交易权限后,还需开通交易单元的融资融券交易权限才能进行交易。会员在中国结算上海分公司完成融资融券业务相关证券账户开立和融资融券结算业务开通以及向本所报备融资融券专用账户后,可申请本所为其开通融资融券交易权限。本所确认无误后,为其开通融资融券交易权限(即开通除从事B股业务交易单元外,会员所有非出租交易单元的融资融券交易权限)。

  内部管理制度应至少包含以下内容:

  会员应将其融资融券专用账户在开立后3个交易日内报备本所。应当报备的账户包括:会员在中国结算开立的融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户,在商业银行开立的融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户。报备流程如下:会员登录本所网站(www.sse.com.cn)“会员公司专区”,进入“业务办理-融资融券业务办理-融资融券专用账户报备”栏目进行填报。填报操作需要使用EKEY进行。

  1.融资融券业务规则与操作流程;

  会员可使用已有EKEY或新申请EKEY办理融资融券业务。使用EKEY前,应向本所会员部提交《“会员公司专区”用户EKEY及权限申请表》(附件一),申请开通相应EKEY办理融资融券业务的权限。会员应确保有2个EKEY专用于融资融券业务办理。

  2.融资融券业务风险控制制度、业务隔离制度、交易实时监控制度及操作流程;

  第三章  交易流程(委托、申报与成交)

  3.融资融券业务数据和信息报送制度、异常数据核查制度及操作流程,数据及信息报送的技术准备,数据及信息报送的应急机制;

  一、委托与申报

  4.投资者教育工作制度、客户档案管理制度、合规稽核制度和突发事件应急处置制度等融资融券业务内部控制制度。

  会员可以接受客户信用证券账户的融资融券交易委托。

  二、融资融券交易账户报备

  融资融券交易委托与申报分为担保品交易、融资交易、融券交易和平仓交易等四种类型。会员接受客户融资融券交易委托,应当按照本所规定的格式申报,申报指令应包括客户的信用证券账户号码、交易单元代码、证券代码(注:《实施细则》第九条和第二十一条中“标的证券代码”应为“证券代码”)、买卖方向、价格、数量、融资融券标识等内容。

  在融资融券专用交易单元开通之前,会员应先向本所报备融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户、融资专用资金账户及客户信用交易担保资金账户。

  (一)担保品交易类型

  报备具体流程如下:

  买卖方向为B的,表示担保品买入申报;买卖方向为S的,表示担保品卖出申报。

  (一)会员登录本所“会员网上业务专区”,通过“业务办理-会籍业务-会员证券账户报备”菜单进入账户报备页面;

  (二)融资交易类型

  (二)在线填写账户编码、账户名称、账户类别等内容并提交。

  买卖方向为B的,表示融资买入申报;买卖方向为S的,表示卖券还款申报。

  第三章 融资融券交易业务管理

  (三)融券交易类型

  一、申报指令要求

  买卖方向为B的,表示买券还券申报;买卖方向为S的,表示融券卖出申报。

  会员融资融券专用交易单元可以接受客户信用证券账户的融资融券交易委托和普通交易委托。会员接受客户的融资融券交易委托后,应当按照本所规定的格式申报,申报指令应包括融资或融券标识等内容;会员接受客户信用证券账户的普通交易委托的,其申报指令内容与现有普通交易申报指令内容一致;会员根据与客户的约定采取强制平仓措施的,强制平仓指令还应当包括融资强制平仓或融券强制平仓标识等内容。

  (四)平仓交易类型

  (一) 融资买入申报

  买卖方向为B的,表示证券公司进行平仓买入申报;买卖方向为S的,表示证券公司进行平仓卖出申报。

亚洲城ca88com,  会员接受客户融资买入委托,向本所发送融资买入申报指令,其申报指令应当包括以下内容:

  二、交易前端控制

  1.客户信用证券账号;

  会员应当建立由总部集中管理的融资融券业务技术系统,对融资融券业务的交易主要流程进行自动化管理,并在现有普通交易前端检查的基础上,增加对包括但不限于下列有关事项进行前端检查。

  2.融资融券专用交易单元代码;

  (一)客户普通证券账户不能申报带“担保品”“融资”、“融券”或“强制平仓”标识的买卖指令;

  3.标的证券代码;

  (二)客户信用证券账户不得用于买入除可充抵保证金及本所公布的标的证券范围以外的证券;

  4.买入数量;

  (三)客户信用证券账户不得转入除可充抵保证金和本所公布的标的证券范围以外的证券;

  5.买入价格(市价申报除外);

  (四)客户信用证券账户不得融资买入非本所公布融资买入标的证券范围以外的证券,不得融券卖出非本所公布融券卖出标的证券范围以外的证券;

  6.“融资”标识;

  (五)客户融资买入、融券卖出的数量应当为100股(份)或其整数倍;

  7.本所要求的其他内容。

  (六)客户信用证券账户不得用于从事债券回购交易;

  会员可以接受客户通过直接还款或卖券还款的方式偿还融入资金。以直接还款方式偿还融入资金的,具体操作按照会员与客户之间的约定办理;以卖券还款方式偿还融入资金的,其卖券还款申报指令内容与现有普通卖出申报指令内容一致,不需加“融资”或“融券”标识。

  (七)会员融券专用证券账户不得用于证券买卖;

  (二)融券卖出申报

  (八)会员不得融出超过融券专用证券账户证券数量的证券,不得融出超过融资专用资金账户资金余额的资金。

  会员接受客户融券卖出委托,向本所发送融券卖出申报指令,其申报指令应当包括以下内容:

  三、成交

  1.客户信用证券账号;

亚州城娱乐官网手机版,  对于融资融券业务,撮合成交后实时返回的成交回报为客户信用账户的成交记录。

  2.融资融券专用交易单元代码;

  本所发送的闭市过户文件将体现订单的业务类型。

  3.标的证券代码;

  第四章  标的证券与担保证券及折算率

  4.卖出数量;

  一、标的证券

  5.卖出价格;

  试点初期,本所按照“从严到宽、从少到多、逐步扩大”的原则,确定融资融券标的证券范围。试点初期,融资标的证券与融券标的证券范围一致。融资融券标的证券名单另见本所公告。

  6.“融券”标识;

  会员应在本所规定的范围内,确定其向客户融资融券标的证券的具体名单。会员确定的具体名单可以小于但不得超出本所规定的范围。

  7.本所要求的其他内容。

  二、担保证券及折算率

  本所不接受融券卖出的市价申报。

www.ca888.com,  试点初期,本所担保证券范围为在本所竞价系统挂牌上市的A股、证券投资基金和债券。担保证券范围及折算率另见本所公告。

  会员可以接受客户通过直接还券或买券还券的方式偿还融入证券。以直接还券方式偿还融入证券的,具体操作按照会员与客户之间约定,以及本所指定登记结算机构的有关规定办理。

  《实施细则》规定了各类担保证券的最高折算率,会员可根据自身日常盯市管理需要调低各品种折算率,可以低于但不得高于《实施细则》中规定的标准。会员公布的担保证券的名单,可以小于但不得超出本所规定的范围;会员可以根据流动性、波动性等指标对充抵保证金的各类证券确定不同的折算率,会员公布的可充抵保证金证券的折算率可以低于但不得高于本所规定的标准。

  以买券还券方式偿还融入证券的,买券还券申报指令应当包括以下内容:

  三、名单公布

  1.客户信用证券账号;

  每个交易日开市前,本所通过卫星和本所网站公布当日融资融券标的证券和担保证券的名单。

  2.融资融券专用交易单元代码;

  四、标的证券与担保证券及折算率的调整

  3.融出证券代码;

  试点期间,本所对标的证券的选择标准和名单进行定期评估,并根据市场情况适时进行调整,调整结果予以公告。本所可以根据市场情况调整可充抵保证金证券的名单和折算率。

  4.买入数量;

  标的证券的调整遵循规则公开透明、操作规范有序、结果适时公告的原则。

  5.买入价格(市价申报除外);

  标的证券的调整是指将证券纳入或剔出标的证券名单。标的证券的调整包括常规调整和临时调整。常规调整是指本所基于对标的证券的定期评估而对标的证券进行的定期调整。临时调整是指本所根据市场情况对标的证券进行的不定期调整。

  6.“融券”标识;

  标的证券的临时调整,由本所根据《实施细则》规定及时作出决定并予以公告。标的股票交易被实施特别处理的,本所自该股票被实施特别处理当日起将其调整出标的证券范围。标的证券进入终止上市程序的,本所自发行人作出相关公告当日起将其调整出标的证券范围。本所认定标的证券融资融券交易出现异常或者认为必要的其他情形的,视情况对标的证券作出调整。

  7.本所要求的其他内容。

  第五章  保证金比例、维持担保比例与保证金可用余额管理

  证券被调出标的证券范围的,在买券还券时仍需加“融券”标识。

  一、保证金比例

  (三)强制平仓申报

  (一)融资保证金比例

  客户未能按期交足担保物或者到期未偿还融资融券债务的,会员应当根据约定采取强制平仓措施,处分客户担保物,不足部分可以向客户追索。当会员强制卖出时,申报指令中必须包含“强制平仓”标识;当会员强制买入时,申报指令中必须包含“融券”和“强制平仓”标识。

  投资者融资买入证券时,融资保证金比例不得低于50%.

  强制平仓指令按照本所规定的格式申报,融资买入的强制平仓指令应当包括以下内容:

  融资保证金比例是指投资者融资买入时交付的保证金与融资交易金额的比例,计算公式为:

  1.客户信用证券账号;

  融资保证金比例=保证金/(融资买入证券数量×买入价格)×100%

  2.融资融券专用交易单元代码;

  (二)融券保证金比例

  3.证券代码;

  投资者融券卖出时,融券保证金比例不得低于50%.

  4.卖出数量;

  融券保证金比例是指投资者融券卖出时交付的保证金与融券交易金额的比例,计算公式为:

  5.卖出价格(市价申报除外);

  融券保证金比例=保证金/(融券卖出证券数量×卖出价格)×100%

  6.“融资”标识;

  二、维持担保比例

  7.“强制平仓”标识;

  维持担保比例是指客户担保物价值与其融资融券债务之间的比例,计算公式为:

  8.本所要求的其他内容。

  维持担保比例=(现金+信用证券账户内证券市值)/(融资买入金额+融券卖出证券数量×市价+利息及费用)

  融券卖出的强制平仓指令应当包括以下内容:

  会员向客户收取的保证金以及客户融资买入的全部证券和融券卖出所得的全部价款,整体作为客户对会员融资融券所生债务的担保物。会员应当对客户提交的担保物进行整体实时监控,计算其维持担保比例。

  1.客户信用证券账号;

  客户维持担保比例不得低于130%.当客户维持担保比例低于130%时,会员应当通知客户在不得超过2个交易日的期限内追加担保物。并且,客户追加担保物后的维持担保比例不得低于150%.

  2.融资融券专用交易单元代码;

  维持担保比例超过300%时,会员可以允许客户提取保证金可用余额中的现金或充抵保证金的证券,除本所另有规定的以外,客户提取保证金可用余额部分中的现金或证券后,其维持担保比例不得低于300%.客户已了结全部融资融券关系的,会员应当允许客户提取其信用账户中的所有资金和证券。

  3.融出证券代码;

  本所认为必要时,可以调整维持担保比例的最低标准。会员可以根据自身业务经营情况、市场状况以及客户资信等因素,针对不同客户自行确定不同的维持担保比例最低标准,但会员向其客户公布的维持担保比例最低标准,不得低于本所规定的标准。会员应当每月向本所报告其向客户公布的维持担保比例最低标准。

  4.买入数量;

  三、保证金比例、维持担保比例的调整

  5.买入价格(市价申报除外);

  试点期间,本所对保证金比例、维持担保比例进行定期评估,并根据市场情况适时进行调整,调整结果予以公告。

  6.“融券”标识;

  四、融资融券保证金可用余额管理

  7.“强制平仓”标识;

  会员向客户融资、融券时,其客户所使用的保证金不得超过其保证金可用余额。根据《实施细则》,保证金可用余额是指投资者用于充抵保证金的现金、证券市值及融资融券交易产生的浮盈经折算后形成的保证金总额,减去投资者未了结融资融券交易已用保证金及相关利息、费用的余额。因此,会员在计算客户的保证金可用余额时,除了需要考虑客户信用账户中初始提交作为保证金的资金和证券以外,还应当考虑融资买入证券市值与融资买入金额之间以及融券卖出所得资金与融券卖出证券市值之间的盈亏部分。

  8.本所要求的其他内容。

  在计算保证金可用余额时,客户已了结融资融券关系的,涉及的融资买入证券或融券卖出所得资金记入可充抵保证金部分,对于部分了结融资融券关系的,会员可以按比例将涉及的融资买入证券或融券卖出所得资金记入可充抵保证金部分。

  证券被调出标的证券范围的,在强制平仓时仍需加“融券”及“强制平仓”标识。

  第六章  业务数据和信息报送

  (四)信用证券账户买卖指令中营业部识别码的申报

  一、业务数据报送

  信用证券账户的买卖指令申报,应按本所对集中交易买卖指令申报要求,申报营业部识别码,即在委托流水号的前两位填报同一会员属下的证券营业部识别码。

  会员应当于每个交易日22:00前向本所报送当日各证券融资买入额、融资还款额、融资余额以及融券卖出量、融券偿还量和融券余量等数据。当某证券被调出标的证券范围时,会员仍需继续申报该证券的业务数据,直至该证券相关业务全部了结。如本日没有发生融资融券业务,也需要上传文件。会员应当保证所报送数据的真实、准确、完整,并就此承担全部责任。

  二、交易前端控制

  申报路径:本所网站——会员公司专区——业务办理——融资融券业务办理——融资融券数据申报(具体文件内容及格式详见附件二《会员每日融资融券业务申报数据文件》)

  会员应当建立由总部集中管理的融资融券业务技术系统,对融资融券业务的交易主要流程进行自动化管理,并在现有普通交易前端检查的基础上,增加对包括但不限于下列有关事项进行前端控制:

  每个交易日22:00以前,会员可多次覆盖申报;每个交易日22:00以后至次日15:00会员可以上传修正数据(全量重新上传),但本所按《实施细则》第四十五条规定在每个交易日开市前向市场公布的信息,以及对于融资融券规模管理和相应信息披露所使用的数据,以会员上一交易日22:00以前上传的最后一次报送的数据为计算依据。

  (一)客户信用证券账户只能在融资融券专用交易单元上进行交易,普通证券账户只能在普通交易单元(非融资融券专用交易单元)上进行交易,通过普通证券账户进行的交易不能申报带“融资”、“融券”或“强制平仓”等标识;

  会员无法通过网站上传数据的,可以通过网站FTP上传,FTP服务器地址、用户名、密码向本所信息公司相关业务联系人索取。使用FTP上传数据,必须电话联系本所信息公司有关技术人员,确认文件收到情况,联系电话:021-68791091.

  (二)客户信用证券账户不得买入除本所公布的担保物、融资买入标的证券范围以外的证券,不得融券卖出除本所公布的融券卖出标的证券范围以外的证券;

  会员出现互联网连接故障的,必须电话联系本所信息公司有关技术人员,说明情况,并在数据申报截止之前,将数据光盘直接递送到本所信息公司,联系电话:021-68791091.本所将根据实际情况,调整数据报送的备份通道方式。

  (三)客户融资买入、融券卖出的数量应当为100股(份)或其整数倍;

  会员应事先向本所会员部报备数据申报相关的技术方案和应急流程。

  (四)客户不得卖出超过其信用证券账户证券数量的证券;

  会员在每个交易日22:00前没有申报数据或报送数据有误的,应当以书面形式向本所会员部报告。对于连续数日不申报融资融券业务数据或申报数据有误的会员,本所将视情况采取监管措施或纪律处分。

  (五)客户买券还券的数量不得高于其融券余量+100股(份);

  二、业务信息报送

  (六)客户信用证券账户不得用于从事新股申购、定向增发、债券回购、预受要约、LOF申购及赎回、现金选择权申报、LOF和债券的跨市场转出以及证券质押;

  (一)融资融券信息月报

  (七)会员融券专用证券账户不得用于证券买卖;

  会员应当在每一月份结束后10个工作日内,向本所报告下列融资融券业务情况:

  (八)会员不得融出超过融券专用证券账户证券数量的证券,不得融出超过融资专用资金账户资金余额的资金。

  1、融资融券业务客户的开户数量;

  三、业务管理制度

  2、对全体客户和前十名客户的融资和融券信息;

  会员应当根据证监会及本所相关要求,建立健全融资融券业务试点的内部控制制度、操作流程、风险识别及评估与控制体系,防范融资融券业务有关风险,同时还应当建立包含以下内容的业务管理制度:

  3、客户交存的担保物种类和数量;

  (一)客户卖出信用证券账户内已开仓证券所得价款,应当优先偿还其融资欠款;

  4、强制平仓的客户数量、强制平仓的标的证券及交易金额;

  (二)未了结相关融券交易前,客户融券卖出所得价款除买券还券外不得另作他用;

  5、有关风险控制指标值;

  (三)与客户约定的融资、融券期限最长不得超过6个月;

  6、融资融券业务盈亏状况;

  (四)发生标的证券暂停交易,未确定恢复交易日或恢复交易日在融资融券债务到期日之后的,会员可以与客户约定顺延融资融券期限,也可以约定了结融资融券关系;

  7、本所要求的其他信息。

  (五)发生证券被调整出标的证券范围的,在调整实施前未了结的融资融券关系仍然有效,会员也可以与客户约定提前了结相关融资融券关系;

  具体报告文件格式和报送方式由本所另行通知。

  (六)客户未能按期交足担保物或者到期未偿还融资融券债务的,会员应当根据约定采取强制平仓措施;

  (二)客户持有卖出情况月报

  (七)会员不得接受其客户将已设定担保或其他第三方权利及被采取查封、冻结等司法措施的证券提交为担保物,同时也不得向其客户借出该类证券。

  根据《管理办法》第十八条的规定,客户融券期间,其本人或关联人卖出与所融入证券相同的证券的,客户应当自该事实发生之日起3
个交易日内向证券公司申报。证券公司应当将客户申报的情况按月报送本所。

  第四章 融资融券标的证券、可充抵保证金证券及其折算率

  报送方式:通过交易所外部网站报送,路径:SSE网站——会员公司专区——业务办理——融资融券业务办理——融券卖出情况月报。

  一、融资融券标的证券范围

  报送时间:每个月前五个交易日。

  本所将按照“从严到宽、从少到多、逐步扩大”的原则,审核、选取并确定试点初期可作为标的证券的名单,并在每个交易日开市前通过本所网站及交易系统向市场公布。同时,本所可根据市场情况对标的证券的选择标准和名单进行调整并公布。

  具体文件内容及格式详见附件三(《会员每月客户持有卖出数据文件》)。

  会员可以根据自身业务经营情况、市场状况以及客户资信等因素,自行确定融资标的和融券标的证券范围,但会员向其客户公布的标的证券名单,不得超出本所公布的标的证券范围。

  三、违约记录报送

  二、可充抵保证金证券范围及其折算率

  会员应当建立客户档案管理制度,对资信不良、有违约记录的融资融券客户,会员应当记录在案,并可以在每个交易日22:00前将融资融券业务信用违约资料报送本所。会员应当保证所报送数据的真实、准确、完整。

  会员向客户融资、融券,应当向客户收取一定比例的保证金。保证金可以标的证券及本所认可的其他证券充抵。本所可充抵保证金的证券种类包括在本所上市的A股、证券投资基金和债券等,但B股、协议平台单边挂牌债券、专项资产管理计划及一级托管债券除外。本所在每个交易日开市前通过本所网站及交易系统向市场公布可充抵保证金证券的范围及其折算率。

  申报路径:本所网站——会员公司专区——业务办理——融资融券业务办理——融资融券数据申报;

  会员在计算保证金金额时,股票、交易所交易型开放式指数基金(ETF)、封闭式基金以及其他上市债券以证券市值为基准计算,上市开放式基金(LOF)等其他证券投资基金可以以证券市值或净值为基准计算。

  本所相关信息披露以会员上传的数据为依据。

  会员可以根据流动性、波动性等指标对可充抵保证金的证券确定不同的折算率,但会员公布的可充抵保证金证券的折算率不得高于本所规定的标准。

  具体文件内容及格式详见附件四(《会员每日融资融券业务信用违约数据文件》)。

  可充抵保证金证券及折算率详见下表:

  四、重大事项报告

  可充抵保证金证券品种

  会员发生下列情况影响融资融券业务的,应当立即向本所会员部报告,并持续报告进展情况:

  折算率

  (一)重大业务风险;

  A股

  (二)重大技术故障;

  深证100指数成份股

  (三)不可抗力或者意外事件可能影响客户正常交易的;

  不超过70%

  (四)其他影响公司正常经营的重大事件。

  非深证100指数成份股

  第七章  交易信息披露与风险监控

  不超过65%

  一、交易信息披露

  被实行特别处理和暂停上市的A股

  (一)根据《实施细则》第四十五条规定,本所在每个交易日开市前,根据会员报送数据进行汇总,通过本所网站向市场公布以下信息:

  0%

  1、前一交易日单只标的证券融资融券交易信息,包括融资买入额、融资余额、融券卖出量、融券余量等信息。

  基金

  2、前一交易日市场融资融券交易总量信息。

  交易所交易型开放式指数基金(ETF)

  因会员报送数据错误,导致本所汇总的上述信息发生错误且无法在当日开市前纠正的,当日融资融券交易照常进行,但本所认定为交易异常情况并采取相应措施的除外。本所不因此承担任何责任。对相关会员,将按照有关业务规则进行处理。

  不超过90%

  (二)发生下列情形时,本所将对相关交易信息进行公告:

  其他上市基金

  1、单只标的证券的融资余额(或融券余量)达到或超过该证券上市可流通市值(或该证券上市可流通量)20%时,本所将于次一交易日开市前向市场发布提示公告。

  不超过80%

  2、单只标的证券的融资余额(或融券余量)达到或超过该证券上市可流通市值(或该证券上市可流通量)25%时,本所可于次一交易日暂停其融资买入(或融券卖出),并在本所网站披露该标的证券融资余额(或融券余量)前五位会员名称及相应的融资余额(或融券余量)数据,直至上述比例降至20%以下。

  债券

  3、单只标的证券的当日融资买入数量(或融券卖出数量)达到当日该证券总交易量的50%时,本所将于下一交易日开市前公布当日融资买入、融券卖出金额最大的五家会员名称。

  国债

  二、风险监控

  不超过95%

  会员应当严格执行《证券公司融资融券业务试点内部控制指引》以及证监会、本所、中国结算和中国证券业协会的相关规定,加强自律和内控,防范自身和客户交易风险。

  其他上市债券

  (一)融资规模的管理

  不超过80%

  单只标的证券的融资余额达到该证券上市可流通市值的25%时,本所可以在次一交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

  权证

  该标的证券的融资余额降低至20%以下时,本所可以在次一交易日恢复其融资买入,并向市场公布。

  权证

  (二)融券规模的管理

  0%

  单只标的证券的融券余量达到该证券上市可流通量的25%时,本所可以在次一交易日暂停其融券卖出,并向市场公布。

  第五章 融资融券保证金比例、维持担保比例、保证金可用余额

  该标的证券的融券余量降低至20%以下时,本所可以在次一交易日恢复其融券卖出,并向市场公布。

  一、融资融券保证金比例

  (三)融资融券异常交易的管理

  融资融券保证金比例用于控制每笔融资融券交易中融资金额或融券数量与客户所交付保证金的放大倍数,其中:

  融资融券交易中出现以下情形的,会员应当作为异常交易予以重点关注:

  (一)会员向客户融资供其买入证券时,融资保证金比例不得低于50%.本所认为必要时,可以调整融资保证金比例标准,并向市场公布。会员向其客户公布的融资保证金比例,不得低于本所规定的标准。

  1、单一信用账户/单一会员所有信用账户在单只标的证券的融资余额(融券余量)占标的证券的可流通市值(可流通量)比例较大的;

  (二)会员向客户融券供其卖出时,融券保证金比例不得低于50%.本所认为必要时,可以调整融券保证金比例标准,并向市场公布。会员向其客户公布的融券保证金比例,不得低于本所规定的标准。

  2、单一信用账户/单一会员所有信用账户在单只标的证券的融资买入量(融券卖出量)占标的证券当日总成交量比例较大的;

  二、维持担保比例

  3、同一投资者开立的普通账户与信用账户在单只标的证券的合计买入量(卖出量)占标的证券当日总成交量比例较大的;

  会员向客户收取的保证金以及客户融资买入的全部证券和融券卖出所得的全部价款,全部作为客户对会员融资融券所生债务的担保物。会员应当对客户提交的担保物进行整体实时监控,计算其维持担保比例。

  4、同一投资者开立的普通账户与信用账户进行日内反向交易行为的;

  客户维持担保比例不得低于130%.当客户维持担保比例低于130%时,会员应当通知客户在2个交易日的期限内追加担保物,且客户追加担保物后的维持担保比例不得低于150%.

  5、涉嫌关联的信用账户、普通账户之间频繁或大量进行交易的;

  维持担保比例超过300%时,会员可以允许客户提取保证金可用余额中的现金或充抵保证金的证券。除本所另有规定以外,客户提取保证金可用余额部分后,其维持担保比例不得低于300%.客户已了结全部融资融券关系的,会员应当允许客户提取其信用账户中的所有资金和证券。

  6、会员自营证券账户与客户信用交易担保证券账户持有的证券之和占该证券可流通量比例较大的;

  本所认为必要时,可以调整维持担保比例的最低标准。会员可以根据自身业务经营情况、市场状况以及客户资信等因素,针对不同客户自行确定不同的维持担保比例最低标准,但会员向其客户公布的维持担保比例最低标准,不得低于本所规定的标准。

  7、可能对标的证券交易价格产生重大影响的信息披露前,大量进行融资买入或融券卖出行为的;

  三、保证金可用余额

  8、标的证券发行人大股东、实际控制人、董事、监事、高管人员等内幕人员进行标的证券融资融券交易行为的;

  会员向客户融资、融券时,其客户所使用的保证金不得超过其保证金可用余额。根据《细则》,保证金可用余额是指投资者用于充抵保证金的现金、证券市值及融资融券交易产生的浮盈经折算后形成的保证金总额,减去投资者未了结融资融券交易已用保证金及相关利息、费用的余额。因此,会员在计算客户的保证金可用余额时,除需要考虑客户信用账户中初始提交作为保证金的资金和证券以外,还应当考虑融资买入证券市值与融资买入金额之间以及融券卖出所得资金与融券卖出证券市值之间的盈亏部分。

  9、会员进行大量、集中平仓交易的;

  在计算保证金可用余额时,客户已了结融资融券关系的,涉及的融资买入证券或融券卖出所得资金记入可充抵保证金部分,对于部分了结融资融券关系的,会员可以按比例将涉及的融资买入证券或融券卖出所得资金记入可充抵保证金部分。

  10、本所认定的其它异常交易行为。

  第六章 融资融券业务数据申报

  对于标的证券异常交易认定和处理适用本所《交易规则》相关规定。

  一、申报内容

  融资融券交易出现异常时,本所可视情况采取以下措施并向市场公布:

  会员应当建立融资融券业务数据和信息报送制度,指定专人负责有关数据、信息的统计与复核,应当确保向本所报送的数据、信息真实、准确、完整、及时。会员应当于每个交易日22︰00前通过交易通信系统向本所报送当日各标的证券融资融券业务数据。

  (1)调整标的证券标准或范围;

  会员报送的融资融券业务数据应当包括以下内容:

  (2)调整可充抵保证金有价证券的折算率;

  (一)证券代码;

  (3)调整融资、融券保证金比例;

  (二)前一交易日融资余额;

  (4)调整维持担保比例;

  (三)当日融资买入金额;

  (5)暂停特定标的证券的融资买入或融券卖出交易;

  (四)当日融资偿还金额;

  (6)暂停整个市场的融资买入或融券卖出交易;

  (五)前一交易日融券余量;

  (7)本所认为必要的其他措施。

  (六)当日融券卖出数量;

  融资融券交易存在异常交易行为的,本所可以视情况采取限制相关账户交易等措施。

  (七)当日买券还券数量;

  (四)对会员交易监控的管理

  (八)当日现券偿还数量;

  会员应当切实承担对客户融资融券交易的风险管理责任,包括建立有效的监控系统,对客户交易行为进行实时监控,及时发现融资融券交易中的异常情况;对发现的异常交易行为及时展开调查;建立完整的调查档案,并接受本所和相关监管机构的查询和调阅;对发现的违法违规行为,要按照融资融券合同及时进行处置,并及时报告本所和相关监管机构,以及按照本所和监管机构要求采取相关措施(包括但不限于限制客户账户交易、要求客户签署合规交易承诺书等,对于接收到本所限制账户交易处罚决定书的,要按处罚决定书要求对相关客户信用账户的融资买入和融券卖出交易权限进行限制交易操作,并将处罚决定书及时转交相关客户);建立健全协助监管的制度和技术措施。

  (九)当日融资强制平仓金额;

  本所可根据需要,对会员与融资融券业务相关的内部控制制度、业务操作规范、风险管理措施、交易技术系统的安全运行状况及对本所相关业务规则的执行情况等进行检查。

  (十)当日融券强制平仓数量;

  会员违反《实施细则》的,本所可依据《交易规则》和《实施细则》的相关规定采取暂停或取消会员在本所进行融资或融券交易的权限等相关纪律处分。

  (十一)当日融资余额;

  第八章  会员内部控制

  (十二)当日融券余量对应金额;

  会员开展融资融券业务试点,应当按照《证券公司内部控制指引》和《证券公司融资融券业务试点内部控制指引》(以下简称“《内部控制指引》”)的规定,建立健全内部控制机制。

  (十三)本所要求报送的其他数据。

  一、会员业务管理制度

  二、计算公式说明

  会员应当根据《管理办法》以及《内部控制指引》的要求,建立健全融资融券业务试点内部控制机制,防范融资融券业务有关各类风险。除《管理办法》和《内部控制指引》要求建立的各项内部控制制度、操作流程和风险识别以及评估与控制体系以外,会员还应当针对包括但不限于下列有关事项建立相应的业务管理制度:

  当日融资余额=前一交易日融资余额+当日融资买入金额-当日融资偿还金额。当日融资买入金额=当日融资买入成交数量×成交价格;当日融资偿还金额应为扣除交纳交易印花税和佣金及融资费用后实际了结的融资合约数量。

  (一)未了结相关融券交易前,客户融券卖出所得价款除买券还券外不得另作他用;

  当日融券余量对应金额=当日融券余量×相关证券当日收盘价;当日融券余量=前一交易日融券余量+当日融券卖出数量-当日融券买入数量(包括买券还券数量和融券强制平仓数量)-当日现券偿还数量。

  (二)与客户约定的融资、融券期限最长不得超过6个月;

  申报数据中的“前一交易日融券余量”应与前一交易日申报的“当日融券余量对应金额”还原后的当日融券余量相等,但在当日发生因送红股而除权的情形下,两者不相等,其计算方法如下:

  (三)发生标的证券暂停交易,未确定恢复交易日或恢复交易日在融资融券债务到期日之后的,可以与客户约定顺延融资融券期限,也可以约定了结融资融券关系;

  对于未实行T+1日DVP交收的证券,结算公司于股权登记日(R日)下午收市后进行权益分派到账处理:证券公司于R+1日除权:证券公司在R日完成融资融券余额数据申报后,应对融券余量大于0的客户进行记借红股处理(例如,某客户融券100股,送股比例为每10股送1股,则将该客户记借100股调整为记借110股,计算结果精确至股或份),于R+1日申报的“前一交易日融券余量”=所有融券客户记借红股处理后的融券数量总计=R日的融券余量+记借红股总量。

  (四)发生证券被调整出标的证券范围的,在调整实施前未了结的融资融券关系仍然有效,也可以与客户约定提前了结相关融资融券关系;

  对于实行T+1日DVP交收的证券,证券于R日除权,结算公司于R日下午收市后进行权益分派到账处理:证券公司在R-1日完成融资融券余额数据申报后,应对融券余量大于0的客户进行记借红股处理(例如,某客户融券100股,送股比例为每10股送1股,则将该客户记借100股调整为记借110股,计算结果精确至股或份),于R日申报的“前一交易日融券余量”=所有融券客户记借红股处理后的融券数量总计=R-1日的融券余量+记借红股总量。

  (五)客户未能按期交足担保物或者到期未偿还融资融券债务的,应当根据约定采取强制平仓措施;

  三、余券处理

  (六)客户融券卖出的申报价格不得低于申报进入交易主机当时的最近成交价;当天还没有产生成交的,其申报价格不得低于前收盘价;投资者在融券期间卖出通过其所有或控制的证券账户所持有与其融入证券相同证券的,其卖出该证券的价格应当满足上述要求,但超出融券数量的部分除外;

  由于本所《交易规则》对买入数量单位的限制,在融券合约数量有零股的情况下,可能造成融券买入(包括买券还券和融券强制平仓)的数量超过融券余量的情况,此时需进行退券(余券返还)处理。为真实反映市场融券业务的实际情况,并统一申报数据口径,对融资融券余额申报数据中融券相关字段增加以下要求:

  (七)不得接受其客户将已设定担保或其他第三方权利及被采取查封、冻结等司法措施的证券提交为担保物,同时也不得向其客户借出该类证券;

  如当日买券还券、融券强制平仓发生数量分别或累计超过其应了结的融券合约数量,融券余量应申报实际了结掉的融券合约数量。超出融券合约数量部分的退券视为修正处理,不纳入申报数据。

  (八)与客户签订融资融券合同前,应当指定专人向客户讲解本所《实施细则》等业务规则,帮助投资者正确认识融资融券交易可能带来的风险;

  四、数据处理

  (九)按照本所的要求,对客户的融资融券交易进行监控,并主动、及时地向本所报告其客户的异常融资融券交易行为。

  融资强制平仓中,允许会员处置客户信用交易担保证券账户中的任何担保物,并用所得资金了结深市融资合约。对于会员用处置A证券所得资金了结深市B证券融资合约的,该合约了结金额纳入融资强制平仓偿还金额,但与强制卖出B证券直接了结合约不同,属于以现金方式了结。

  二、会员对标的证券的管理

  会员在报送本章第一条规定的申报内容第(三)、(六)项数据时,应当与当天交易数据一致,其他项目应当为实际发生的数量,不应包含佣金、交易经手费等费用或退款、退券的部分。在报送金额类数据时,计算过程中应精确至0.001元,最终计算结果精确至1元。

  会员向其客户公布的标的证券名单,不得超出本所规定的范围。

  如某标的证券前日融资余额、融券余量都为零,且当日无融资融券业务发生,则无须申报该标的证券。但会员报送的汇总记录(证券代码为“999999”)中应当包含所有标的证券,报送记录按证券代码由小到大排序。

  证券被调整出标的证券范围的,在调整实施前未了结的融资融券合同仍然有效。会员应当与其客户在相关合同中具体约定有关流程和处置办法。

  当某证券被调出标的证券范围时,会员仍需继续申报该证券的业务数据,直至该证券相关业务全部了结。

  三、会员对担保证券及折算率的管理

  五、数据未申报或申报错误

  会员公布的担保证券的名单,不得超出本所规定的范围。

  会员当日在规定时间有多次申报的,本所以其最后一次报送的数据为准。会员当日未在规定时间申报数据的,本所按其当日无融资融券交易进行数据统计和对外披露。

  会员可以根据流动性、波动性等指标对各类担保证券确定不同的折算率,且不得高于本所规定的标准。

  (一)应急申报

  会员应当与其客户在相关合同中具体约定可充抵保证金证券的名单和折算率调整后的有关流程和处置办法。

  应急申报仅在以下三种情况使用,启动后应当于次一交易日7:00前通过“会员网上业务专区”中的“公文及报表上传”栏目下的“融资融券数据报送”子栏目,将正确的数据(全量数据)以DBF文件格式上传,上传时应完整填写各项内容:

  四、会员信息报送日常报告制度

  1.因技术系统、通信系统故障等特殊原因,导致当日无法在规定时间申报数据;

  会员应当建立融资融券业务数据和信息报送制度,指定专人负责有关数据、信息的统计与复核,保证向本所报送的数据、信息真实、准确、完整。会员报送数据、信息有误的,应当就此承担全部责任。

  2.申报数据存在重大错误的;

  会员在约定时间前未进行业务数据和信息报送,或报送数据和信息有误的,应当以书面形式向本所会员部报告,由本所根据有关情况进行处理。对于连续多次出现业务数据和信息报送不及时或是错误的会员,我所将视情况采取监管措施或纪律处分。

  3.本所稽核发现会员当日申报数据发生错误,并且当日发生标的证券融资余额(融券余量)达到该证券上市可流通市值(可流通量)的25%(或降低至20%)时。

  会员应当按照规定向本所报送业务数据和信息,具体参见本指南“第六章 
业务数据和信息报送”。

  对于上述情况,本所将通过短信通知会员融资融券业务联系人。该联系人应当立即核实是否确实存在上述问题。

  第九章  其他事项

  (二)非应急申报

  一、权益类信息披露及相关事务

  非应急情况下的未按时申报数据或者申报数据存在错误的,应当于次一交易日15︰00前以书面形式向本所报告,并应通过“会员网上业务专区”中的“公文及报表上传”栏目下的“公文上传”子栏目,将正确的数据(全量数据)以DBF文件格式上传。上传文件以“××证券×年×月×日融资融券正确数据”作为标题。该数据仅供监管使用,不影响已经披露的数据。

  会员通过客户信用交易担保证券账户持有的股票不计入其自有股票,会员无须因该账户内股票数量的变动而履行相应的信息报告、披露或者要约收购义务。

  各会员应仔细区分不同情况下的数据申报途径,对数据严重错报、漏报的会员,本所将采取相应的监管措施或者纪律处分措施。

  投资者及其一致行动人通过普通证券账户和信用证券账户持有一家上市公司股票或其权益的数量,合计达到规定的比例时,应当依法履行相应的信息报告、披露或者要约收购义务。

  第七章 融资融券业务信息报告

  二、客户信用交易担保证券账户记录证券的权益处理

  一、每月融资融券业务信息报告

  客户信用交易担保证券账户记录的证券,由会员以自己的名义,为客户的利益,行使对发行人的权利。会员行使对发行人的权利,应当事先征求客户的意见,并按照其意见办理。

  会员应当在每一月份结束后10个工作日内通过本所“会员网上业务专区”,以“公文上传”的方式,向本所报告以下融资融券业务情况:

  前款所称对发行人的权利,是指请求召开证券持有人会议、参加证券持有人会议、提案、表决、配售股份的认购、请求分配投资收益等因持有证券而产生的权利。

  (一)向客户公布的标的证券名单、可充抵保证金证券名单及其折算率;

  会员客户信用交易担保证券账户内证券的分红、派息、配股等权益处理,按照《管理办法》和本所指定登记结算机构有关规定办理。融券卖出标的股票发生权益分派的,相关权益补偿方式和标准应当在融资融券合同中进行约定。

  (二)已开通融资融券业务客户的数量;

  会员应当与其客户在相关合同中具体约定有关权益处理的业务流程和处置办法。

  (三)对全体客户和前十名客户的融资和融券信息;

  三、会员通过本所网络系统征集客户投票意愿事宜

  (四)强制平仓的客户数量、强制平仓的标的证券及交易金额;

  会员代客户行使其客户信用账户相关权利时,可以通过本所信息公司互联网系统(www.sseinfo.com)代为征集客户的投票意愿。会员应事先与客户约定,并告知通过本所网络系统征集客户投票意愿。会员委托本所信息公司代为征集客户投票意愿,需事先签署相关技术服务协议,联系电话:021-68791152.

  (五)有关风险控制指标值,根据《证券公司风险控制指标管理办法》,包括但不限于以下指标值:

  会员通过本所网络系统征集客户投票意愿的,应在相应权利登记日的下一个工作日17:00前,将相关客户的信用证券账户信息通过会员专区EKEY加密后上传至指定的FTP服务器。会员在代客户行使其客户信用账户相关权利当日上午9:00前,通过EKEY可从本所信息公司网站获取征集投票信息,联系电话:021-68791167.

  1.会员对单一客户融资规模与净资本的比例前五名的客户;

  信用证券账户对应客户首次通过本所网络系统提交投票意愿,须在在网站注册后,使用网站反馈的激活码在交易系统进行密码服务申报,完成身份认证后才能提交投票意愿。鉴于激活操作在下一个交易日才能生效,会员应提醒客户注意相关时限要求,提前进行激活操作。

  2.会员对单一客户融券规模与净资本的比例前五名的客户;

  四、上市公司董事、监事或高级管理人员信息查询

  3.会员对单一客户融资业务规模超过净资本5%的情况;

  会员可以通过本所网站会员公司专区查询在本所上市的公司董事、监事或高级管理人员信息,查询路径:本所网站——会员公司专区——业务办理——融资融券业务办理——董监高信息查询。会员通过EKEY登陆查询,输入客户A股股东账号或(和)证件号码(境内身份证、军官证、士兵证、境外身份证、其他),网站将反馈是否存在与本所上市的公司董事、监事或高级管理人员匹配信息,包括任职公司、职务和任职起止日期等相关内容。

  4.会员对单一客户融券业务规模超过净资本5%的情况;

  需要指出的是,本所提供的上市公司董事、监事或高级管理人员信息系上市公司申报信息,供会员相关客户管理工作参考。

  5.会员接受单只担保证券的市值超过该股票总市值20%的情况。

  五、纠纷处理

  (六)融资融券业务盈亏状况;

  会员应当稳妥解决与客户之间因融资融券业务发生的纠纷,并负责妥善处理其客户与融资融券业务相关的信访、投诉,依法保护客户合法权益,维护资本市场正常秩序和社会和谐稳定。

  (七)本所要求的其他信息。

  附件一

  具体文件格式由本所另行通知。

“会员公司专区”用户EKEY及权限申请表

上海证券交易所:

因业务办理需要, 现特向贵所申请数字证书并向本公司的EKEY授权使用www.sse.com.cn网站上会员专区的以下业务办理权限:

数字证书新增( □ 新增 □ 不需新增) *见附注
办理权限:
□ 会籍业务 (授权类型:□ 新增 □ 删除)
□ 大宗交易系统专场业务合格投资者申请 □A类 / □B类 / □C类
(授权类型:□ 新增 □ 删除)
□ 融资融券业务 (授权类型:□ 新增 □ 删除)
□ 其他 (授权类型:□ 新增 □ 删除)
l 用户名称:
Ekey Ca_Id:
* 一个EKEY申请对应一张权限申请表;新申请EKEY的Ca_Id,申请人无需填写。

申请单位:
(盖章)
日期:
联系人:
电话:
传真:
email:

  二、客户特定证券卖出情况月报

  附件二:

  根据《管理办法》第十八条的规定,客户融券期间,其本人或关联人卖出与所融入证券相同的证券的,客户应当自该事实发生之日起3个交易日内向证券公司申报。会员应当将客户申报的情况以书面报告形式在每一月份结束后10个工作日内通过本所“会员网上业务专区”,以“公文上传”的方式报送本所。

会员每日融资融券申报数据文件

  第八章 融资融券违约记录申报

  会员公司在每个交易日约定的时间前(22:00)将融资融券业务申报数据及其标志文件(MTSL*****YYYYMMDD.TXT,MTSL*****YYYYMMDD.FLAG)、融资融券业务信用违约资料及其标志文件(CREDIT*****
YYYYMMDD.TXT、CREDIT
*****YYYYMMDD.FLAG)上传至本所门户网站,22:00前会员公司可多次申报,以最后一次申报为准;当某证券被调出标的证券范围时,会员仍需继续申报该证券的业务数据,直至该证券相关业务全部了结;如本日没有发生融资融券业务,也需要上传文件。融资融券申报数据文件中不能存在小数,所有数据取整。

  会员应当建立客户档案管理制度,对资信不良、有违约记录的融资融券客户,会员应当记录在案,并应在每个交易日22︰00前通过交易通信系统向本所报送有关融资融券违约记录数据。

  数据格式

  会员报送的融资融券违约记录数据包括以下内容:

  所有数据均为电子格式。

  (一)会员名称;

  数据传输内容

  (二)违约客户证券账户;

  融资融券业务申报数据及其标志文件:

  (三)违约客户姓名;

  MTSL*****YYYYMMDD.TXT

  (四)违约客户身份证明文件号码;

  MTSL*****YYYYMMDD.FLAG

  (五)违约金额;

  融资融券业务信用违约资料及其标志文件:

  (六)违约类别;

  CREDIT***** YYYYMMDD.TXT

  (七)违约记录申报类别;

  CREDIT *****YYYYMMDD.FLAG

  (八)本所要求报送的其他数据。

  融资融券业务申报数据

  上述报送数据中,违约类别包括四类:一是客户未按规定补足担保物;二是合约期满客户未清偿债务;三是客户提供虚假信息;四是会员与客户发生司法纠纷。违约记录申报类别包括:新增、撤销和结案。

  命名规则

  例如,客户当日出现合约期满未清偿债务,则当日应将该条记录按照新增类别进行申报。三日后该客户清偿债务,则应按照结案类别进行申报。客户违约持续期间可以不用每日申报该条记录。一月后该客户又出现合约期满未清偿债务,则应再次按照新增类别进行申报。以此类推。

  MTSL*****YYYYMMDD.TXT

  会员当日无违约记录的,应申报零记录文件。会员当日在规定时间(每个交易日22︰00)前有多次申报的,本所以会员最后一次报送的数据为准。会员当日遗漏部分记录的,应当将其与次日申报的违约记录一并补报。本所对各会员申报的融资融券违约记录数据进行汇总,并通过交易通信系统将汇总数据自动定向发送至相关会员。

  其中,MTSL为融资融券简称,*****为5位会员代码,YYYY表示年份,MM表示月份,DD表示日期,该日期表示的是该交易日的申报数据,与文件中的“信用交易日期”一致。文件名大小写敏感。

  第九章 其他事项

  文件内容与格式

  一、客户信用证券账户开通创业板交易权限

  每个字段以 |
分开、定长格式,左对齐右补空格;如本日没有发生融资融券业务,则相关数据为0;文件中每一行必须严格按照接口约定,不容许空行;行结束不需要“|”分隔符。若本日融资余额或融券余量为负数,请将该值归为0.顺序如下表:  

  会员应客户要求为客户的信用证券账户开通创业板交易权限的,应当遵守本所创业板适当性管理的相关要求:

字段内容 长度 备注
证券代码 6  
前日融资余额 14
本日融资余额 14
本日融资余额=前日融资余额+本日融资买入额-本日融资偿还额
本日融资买入额 14
本日融资偿还额 14
本日融资偿还额=本日直接还款额+本日卖券还款额
+本日融资强制平仓额+本日融资正权益调整-本日融资负权益调整
本日直接还款额 14
本日卖券还款额 14
本日融资强制平仓额 14
本日融资正权益调整 14
本日融资负权益调整 14
前日融券余量 14 数量,股/份/手
本日融券余量 14 数量,股/份/手
本日融券余量=前日融券余量+本日融券卖出数量-本日融券偿还量
本日融券卖出量 14 数量,股/份/手
本日融券偿还量 14 数量,股/份/手
本日融券偿还量=本日买券还券量+本日直接还券量
+本日融券强制平仓量+本日融券正权益调整
-本日融券负权益调整-本日余券应划转量
本日买券还券量 14 数量,股/份/手
本日直接还券量 14 数量,股/份/手
本日融券强制平仓量 14 数量,股/份/手
本日余券应划转量 14 数量、股/份/手
本日融券正权益调整 14 数量、股/份/手
本日融券负权益调整 14 数量、股/份/手
本日融券余量金额 14 本日融券余量金额=本日融券余量*本日收盘价,元
融券报送单位 1 1:股(标的证券为股票)
2:份(标的证券为基金)
3:手(标的证券为债券)
信用交易日期 8 YYYYMMDD

  (一)如果客户开立的普通证券账户已经开通创业板交易权限的,则可以直接为该信用证券账户开通创业板交易权限,不需要再次签署风险揭示书,但应当于次日将该信用证券账户的创业板交易权限开通信息向中国结算公司深圳分公司报送。该信用证券账户报送信息中有关创业板风险揭示书的签署日期和签署类别应分别与其普通证券账户的签署日期和签署类别一致;

  说明:

  (二)如果客户开立的普通证券账户已办理创业板交易权限开通手续,但尚未达开通时限的,不需要再次签署风险揭示书,除了应当于次日将该信用证券账户的创业板交易权限开通信息向中国结算公司深圳分公司报送外,会员还应当确保该信用证券账户的创业板交易权限与其普通证券账户的创业板交易权限同日开通。该信用证券账户报送信息中有关创业板风险揭示书的签署日期和签署类别应分别与其普通证券账户的签署日期和签署类别一致;

  (1)报送的数据不应包含包括佣金或交易经手费等费用部分。

  (三)如果客户开立的普通证券账户未办理创业板交易权限开通手续,会员应当与客户签订创业板风险揭示书,次日将该信用证券账户创业板交易权限开通信息及时向中国结算公司深圳分公司报送,并在2日或5日后为其开通创业板交易权限。

  (2)金额类字段数据,计算过程中精确至0.001元,最终结果精确至1元。

  二、专用EKey申请

  (3)当标的证券为净价交易的国债时,本日融资买入金额、本日融券余量金额应包含本日每百元应计利息额,即本日融资买入金额=融资买入数量*(成交价格+本日每百元应计利息额),本日融券余量金额=本日融券余量*(本日收盘价+本日每百元应计利息额)。

  (一)网络投票专用EKey

  (4)本日融资买入金额,以当天交易的清算数据为准;本日直接还款额、本日卖券还款额、本日融资强制平仓额按实际清偿的融资欠款金额报送。

  根据《管理办法》的规定,会员客户信用交易担保证券账户内证券的投票权由会员行使,但会员应当在投票前采取有效措施征求客户的投票意见。为保证会员能够在本所的网络投票系统中实现根据投资者“赞成”、“反对”、“弃权”的实际情况进行分类投票的功能,会员可以在申请设立融资融券专用交易单元的同时向本所CA中心申请网络投票专用EKey,联系电话:0755-25918485.

  (5)本日融券卖出量、本日买券还券量、本日直接还券量、本日融券强制平仓量以当天交易的清算数据为准。

  (二)会员网上业务专区EKey

  (6)本日余券应划转量,指本日买券还券、直接还券、融券强制平仓的交易指令实际成交数量超过应归还的融券卖出数量部分。

  具体报告的定的交易日的量会员根据本所相关规定需通过“会员网上业务专区”报送融资融券相关数据和信息的,可以使用会员已申请的EKey登录,确有必要的也可向本所CA中心申请新的专用EKey。

  (7)本日发生融券标的证券因送红股而除权的情形,本日申报数据中的“前日融券余量”应根据权益派发比例进行调整。

  (8)本日融资正权益调整、本日融资负权益调整作为本日融资偿还额的调整项目,其他增加本日融资偿还额计入本日融资正权益调整,其他减少本日融资偿还额计入本日融资负权益调整。

  (9)本日融券正权益调整、本日融券负权益调整作为本日融券偿还量的调整项目,增加本日融券偿还量的计入本日融券正权益调整,减少本日融券偿还量的计入本日融券负权益调整。

  融资融券业务申报数据标志文件

  命名规则

  MTSL*****YYYYMMDD.FLAG

  其中,MTSL为融资融券简称,*****为5位会员代码,YYYY表示年份,MM表示月份,DD表示日期,该日期表示的是该交易日的申报数据。文件名大小写敏感。

  文件内容与格式

  每个字段以 | 分开、定长格式,左对齐右补空格,顺序如下表:

字段内容 长度 备注
文件名称 30  
生成日期 8 YYYYMMDD,与对应申报文件中日期一致
文件字节数 14  
文件内行数 14  

  附件三:

会员每月客户持有卖出数据文件

  根据《证券公司融资融券交易试点管理办法》第十八条的规定,客户融券期间,其本人或关联人卖出与所融入证券相同的证券的,客户应当自该事实发生之日起3个交易日内向证券公司申报。证券公司应当将客户申报的情况按月报报送相关证券交易所。

  报送方式:

  通过交易所外部网站报送,路径:SSE网站——会员公司专区——业务办理——数据上传*——融券卖出情况月报。

  报送时间:

  每个月前五个交易日。

  命名规则:

  文件名: CYMC*****YYYYMM.TXT

  CYMC为“持有卖出”简称,*****为5位会员代码,YYYY表示年份,MM表示申报月份。

  文件内容与格式

  1、每个字段以 |
分开、定长格式,左对齐右补空格,如无数据用空格,顺序如下:

  2、每行记录表示某个交易日(字段:日期)中,某一投资者下属账户组(字段:账户数量-账户20)持有卖出某证券(字段:证券代码)的情况。

字段内容

长度

备注

日期

8

YYYYMMDD:交易发生日期

证券代码

6

 

证券代码简称

10

 

账户数量

8

账户为同一投资者所有的普通和信用账户,此字段填写实际数量,但申报的账户组只有20个

账户1

10

按照账户的字符关系倒序填写

账户2

10

10

账户20

10

当日证券卖出数量

14

上述同一投资者下属账户组当日卖出数量之和

前日证券融券余额

14

上述同一投资者下属账户组前日融券余额

当日证券融券余额

14

上述同一投资者下属账户组当日融券余额

报送单位

1

证券代码的申报单位,
1:股(证券为股票)
2:份(证券为基金)
3:手(证券为债券)

所在会员代码

12

 

  附件四:

会员每日融资融券业务信用违约数据文件

  命名规则

  CREDIT*****YYYYMMDD.TXT

  其中,*****为5位会员代码,YYYY表示年份,MM表示月份,DD表示日期,该日期表示的是该交易日的申报数据,与文件中的“信用交易日期”一致。文件名大小写敏感。

  文件内容与格式

  每个字段以 |
分开、定长格式,左对齐右补空格,如当日无数据申报,上传空文件,行结束不需要“|”分隔符。顺序如下表:

字段内容 长度 备注
违约者证券账户 10  
违约者姓名 20  
身份证号 18  
违约金额 14  
违约类别 1 1:未按规定补足担保物
2:合约期满未清偿
3:提供虚假信息
4:发生司法纠纷
申报类别 1 1:新增
2:撤销
3:结案
申报日期 8 YYYYMMDD

  融资融券业务信用违约资料标志文件

  命名规则

  CREDIT*****YYYYMMDD.FLAG

  其中,
*****为5位会员代码,YYYY表示年份,MM表示月份,DD表示日期,该日期表示的是该交易日的申报数据。文件名大小写敏感。

  文件内容与格式

  每个字段以 | 分开、定长格式,左对齐右补空格,顺序如下表:

字段内容 长度 备注
文件名称 30  
生成日期 8 YYYYMMDD,与对应申报文件中日期一致
文件字节数 14  
文件内行数 14  

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